Сравнение MGINX с SGSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX).
MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MGINX и SGSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGINX и SGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.35% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 5.08% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -21.96% | 19.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции MGINX уступали акциям SGSCX по среднегодовой доходности: 5.90% против 7.19% соответственно.
MGINX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.90%
SGSCX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGINX и SGSCX
MGINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SGSCX в 1.12%.
Доходность на риск
MGINX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск
MGINX
SGSCX
Сравнение MGINX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGINX | SGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.88 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.63 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.53 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 10.66 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGINX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.88 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.37 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MGINX и SGSCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGINX и SGSCX
Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SGSCX в 9.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.25% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 9.87% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
Просадки
Сравнение просадок MGINX и SGSCX
Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, примерно равная максимальной просадке SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и SGSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGINX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.39% | -62.26% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -12.27% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.16% | -33.72% | +21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | -45.98% | +30.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -6.82% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -14.18% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.91% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGINX и SGSCX
Текущая волатильность для DWS Global Macro Fund (MGINX) составляет 3.52%, в то время как у DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что MGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGINX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 6.41% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 11.70% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 18.23% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 18.80% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 19.46% | -11.96% |