График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DWS Global Macro Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DWS Global Macro Fund (MGINX) показал доход в -1.25% с начала года и 10.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGINX составила 5.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DWS Global Macro Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 5.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MGINX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.59% | 1.26% | -6.76% | -1.25% | |||||||||
| 2025 | 2.68% | 0.58% | -0.58% | 1.55% | 1.05% | 1.85% | -0.46% | 1.68% | 2.79% | 1.17% | 1.07% | 0.51% | 14.73% |
| 2024 | 0.40% | -0.30% | 2.33% | -1.87% | 2.11% | 0.15% | 2.07% | 1.35% | 1.20% | -2.27% | 0.39% | -1.90% | 3.56% |
| 2023 | 4.16% | -1.54% | 2.51% | 0.72% | -0.82% | 0.53% | 1.44% | -1.22% | -1.95% | -1.37% | 3.97% | 2.61% | 9.15% |
| 2022 | -0.28% | -1.90% | -0.73% | -2.45% | 1.91% | -4.09% | 0.93% | -1.64% | -3.60% | 2.39% | 3.93% | -1.23% | -6.87% |
| 2021 | 0.40% | 0.89% | 2.68% | 1.25% | 0.76% | -0.52% | 0.38% | 1.04% | -2.04% | 0.86% | -1.99% | 2.59% | 6.36% |
Метрики бенчмарка
DWS Global Macro Fund: годовая альфа составляет 3.22%, бета — 0.60, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 16.05.1995.
- Этот фонд участвовал в 79.67% снижения S&P 500 Index, но только в 78.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.60 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.44 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.22%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 78.72%
- Участие в снижении
- 79.67%
Комиссия
Комиссия MGINX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGINX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Global Macro Fund (MGINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.90 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.39 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 6.61 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MGINX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DWS Global Macro Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.21 | $0.22 | $0.29 | $0.45 | $0.13 | $0.08 | $0.32 | $0.62 |
Дивидендный доход | 2.29% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Global Macro Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DWS Global Macro Fund показал максимальную просадку в 63.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2050 торговых сессий.
Текущая просадка DWS Global Macro Fund составляет 6.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.39% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 2050 | 27 апр. 2017 г. | 2389 |
| -52.43% | 7 мар. 2000 г. | 760 | 12 мар. 2003 г. | 668 | 2 нояб. 2005 г. | 1428 |
| -27.61% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 52 | 22 дек. 1998 г. | 109 |
| -19.69% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 121 | 4 дек. 2006 г. | 145 |
| -15.12% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 181 | 8 дек. 2020 г. | 208 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...