PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGINX с SCINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGINX с SCINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS CROCI International Fund (SCINX).

MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. SCINX управляется DWS. Фонд был запущен 17 июн. 1953 г..

Доходность

Сравнение доходности MGINX и SCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGINX и SCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%
SCINX
DWS CROCI International Fund		3.60%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SCINX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции MGINX уступали акциям SCINX по среднегодовой доходности: 5.90% против 9.21% соответственно.

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%

SCINX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.39%
С начала года
3.60%
6 месяцев
12.67%
1 год
32.00%
3 года*
18.63%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Macro Fund

DWS CROCI International Fund

Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с GOIIX
Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWPPXSCINX с SWISXSCINX с SICNXSCINX с SCQGXSCINX с DFRTXSCINX с SCOBXSCINX с SSLCX

Сравнение комиссий MGINX и SCINX

MGINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SCINX в 0.91%.

SCINX
DWS CROCI International Fund
MGINX
DWS Global Macro Fund

Доходность на риск

MGINX vs. SCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGINX c SCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGINXSCINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.07

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.67

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.42

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

9.04

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGINX vs. SCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGINX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCINX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGINX и SCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGINXSCINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.07

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Корреляция

Корреляция между MGINX и SCINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGINX и SCINX

Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SCINX в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%
SCINX
DWS CROCI International Fund		2.65%2.75%3.20%3.55%3.48%3.89%1.80%3.39%3.73%2.49%3.76%3.52%

Просадки

Сравнение просадок MGINX и SCINX

Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, примерно равная максимальной просадке SCINX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и SCINX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGINXSCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-63.90%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-12.28%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.16%

-30.06%

+17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-35.59%

+20.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-8.77%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-16.95%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.28%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MGINX и SCINX

Текущая волатильность для DWS Global Macro Fund (MGINX) составляет 3.52%, в то время как у DWS CROCI International Fund (SCINX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что MGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGINXSCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.06%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

10.12%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

15.76%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

15.74%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

16.06%

-8.56%