Сравнение PLTZ с MSTZ
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -63.58% vs 148.38% for MSTZ. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность -49.70%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -37.43%.
PLTZ
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -54.37%
- 6 месяцев
- -65.92%
- С начала года
- -49.70%
- 1 год
- -63.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -78.67%
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.42M | $116.35M | $177.42M | |
| $38.25M | $25.95M | $18.61M |
Сравнение доходности по годам PLTZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | -49.70% | -67.07% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | 233.01% |
Correlation
The correlation between PLTZ and MSTZ is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
PLTZ
MSTZ
Сравнение PLTZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.76 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.05 | 3.24 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и MSTZ
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -84.23%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.23% | -99.38% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.49% | -84.89% | +12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.43% | -97.87% | +14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -94.65% | +38.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 46.05% | -14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и MSTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 93.04% по сравнению с T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) с волатильностью 33.47%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 93.04% | 33.47% | +59.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.85% | 133.42% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.93% | 148.82% | -28.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.74% | 169.40% | -53.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.74% | 169.40% | -53.66% |
Сравнение комиссий PLTZ и MSTZ
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и MSTZ
Ни PLTZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and MSTZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (93.04%) compared to MSTZ (33.47%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -84.23% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -63.58% for PLTZ. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSTZ has been the lower-risk option at 33.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -63.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
PLTZ and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор