Сравнение PLTZ с MSTZ
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -35.88% vs 138.79% for MSTZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -28.57%.
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 10.06%
- 1 месяц
- 102.15%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- 138.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -67.07% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -28.57% | 233.01% |
Correlation
The correlation between PLTZ and MSTZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
PLTZ
MSTZ
Сравнение PLTZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.64 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 3.27 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и MSTZ
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -99.38% | +26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -84.89% | +17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -97.57% | +46.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -94.45% | +38.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.01% | 42.87% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и MSTZ
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) составляет 39.87%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 42.31%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.87% | 42.31% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | 127.64% | -51.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.92% | 143.71% | -40.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.96% | 169.81% | -67.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.96% | 169.81% | -67.85% |
Сравнение комиссий PLTZ и MSTZ
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и MSTZ
Ни PLTZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and MSTZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (42.31%) compared to PLTZ (39.87%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 138.79% vs -35.88% for PLTZ. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, PLTZ has been the lower-risk option at 39.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 138.79% return vs -35.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
PLTZ and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор