Сравнение PLTZ с EFZ
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds. PLTZ is actively managed, while EFZ is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for EFZ.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и EFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -6.98%.
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.29%
Сравнение доходности по годам PLTZ и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -6.57% |
Correlation
The correlation between PLTZ and EFZ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. EFZ — Ранг доходности на риск
PLTZ
EFZ
Сравнение PLTZ c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZ | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.34 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и EFZ
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -70.28%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и EFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -88.08% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -87.82% | +24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -67.08% | +15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и EFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.99% | 16.35% | +85.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.99% | 16.72% | +85.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.99% | 17.38% | +84.61% |
Сравнение комиссий PLTZ и EFZ
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и EFZ
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and EFZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.95% for EFZ.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и EFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор