Сравнение PLTZ с PLTR
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) is Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, PLTZ returned -63.58% vs -8.56% for PLTR. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность -49.70%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -10.87%.
PLTZ
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -54.37%
- 6 месяцев
- -65.92%
- С начала года
- -49.70%
- 1 год
- -63.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -78.67%
PLTR
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 19.53%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 105.71%
- 5 лет*
- 48.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.47B | $5.96B | $5.74B | |
| $38.25M | $25.95M | $18.61M |
Сравнение доходности по годам PLTZ и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | -49.70% | -67.07% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -10.87% | 48.24% |
Correlation
The correlation between PLTZ and PLTR is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -1.00 |
The correlation between PLTZ and PLTR has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PLTZ
PLTR
Сравнение PLTZ c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.18 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.05 | -0.33 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и PLTR
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -84.23%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.23% | -84.62% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.49% | -48.22% | -24.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.43% | -23.53% | -59.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -40.22% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 25.71% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и PLTR
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 93.04% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 29.45%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 93.04% | 29.45% | +63.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.85% | 47.66% | +71.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.93% | 60.01% | +59.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.74% | 67.08% | +48.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.74% | 70.45% | +45.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и PLTR
Ни PLTZ, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and PLTR have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (93.04%) compared to PLTR (29.45%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -84.23% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор