Сравнение PLTZ с PLTR
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) is Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, PLTZ returned -35.88% vs -16.60% for PLTR. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -34.35%.
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -14.74%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -39.89%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- 102.61%
- 5 лет*
- 34.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -67.07% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -34.35% | 48.24% |
Correlation
The correlation between PLTZ and PLTR is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -1.00 |
The correlation between PLTZ and PLTR has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PLTZ
PLTR
Сравнение PLTZ c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.38 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.75 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и PLTR
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -84.62% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -43.67% | -23.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -43.67% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -40.26% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.01% | 22.06% | +28.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и PLTR
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 39.87% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.87% | 19.16% | +20.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | 38.60% | +37.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.92% | 51.49% | +51.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.96% | 65.59% | +36.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.96% | 69.73% | +32.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и PLTR
Ни PLTZ, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and PLTR have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (39.87%) compared to PLTR (19.16%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор