PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTY с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTY с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned -8.96% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. PLTY charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности PLTY и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTY показывает доходность -17.59%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

PLTY

1 день
0.32%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
-17.50%
С начала года
-17.59%
1 год
-8.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTY и MSTZ

2026 (YTD)20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-17.59%78.06%52.50%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-87.40%

Correlation

The correlation between PLTY and MSTZ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с PLTRPLTY с MSTYPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

PLTY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTYMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.03

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.49

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.55

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

6.84

-7.27

PLTY vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTY и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTY и MSTZ

Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTYMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-99.38%

+58.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.36%

-84.89%

+43.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.52%

-97.53%

+69.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-94.55%

+80.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

43.95%

-23.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTY и MSTZ

Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 13.36%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTYMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

55.03%

-41.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.51%

134.45%

-100.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

148.58%

-105.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.34%

170.73%

-118.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.34%

170.73%

-118.39%

Сравнение комиссий PLTY и MSTZ

PLTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTY и MSTZ

Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 118.79%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		118.79%112.44%7.85%

Часто задаваемые вопросы

PLTY and MSTZ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to PLTY (13.36%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -8.96% for PLTY. On fees, PLTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, PLTY has been the lower-risk option at 13.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

PLTY has the higher dividend yield at 118.79%, compared with 0.00% for MSTZ.

PLTY is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTY и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор