PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTW с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned 2.39% vs 25.78% for XDTE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -26.24%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 9.12%.

PLTW

1 день
-0.05%
1 месяц
4.75%
С начала года
-26.24%
6 месяцев
-26.55%
1 год
2.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и XDTE

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-26.24%59.45%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%7.94%

Correlation

The correlation between PLTW and XDTE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.53

The correlation between PLTW and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLTW и XDTE

Секторы
PLTW
XDTE

Технологии

20.0%
35.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

PLTW
20.0%
XDTE
35.6%

Сырьевые материалы

PLTW

-

XDTE
1.8%

Коммуникационные услуги

PLTW

-

XDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

PLTW

-

XDTE
10.1%

Потребительский защитный сектор

PLTW

-

XDTE
4.9%

Энергетика

PLTW

-

XDTE
3.5%

Финансовые услуги

PLTW

-

XDTE
11.8%

Здравоохранение

PLTW

-

XDTE
8.5%

Промышленность

PLTW

-

XDTE
8.3%

Недвижимость

PLTW

-

XDTE
1.9%

Коммунальные услуги

PLTW

-

XDTE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

PLTW vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTWXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.36

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.16

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

3.37

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

15.42

-15.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTW vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTWXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.36

-2.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.26

-1.07

Просадки

Сравнение просадок PLTW и XDTE

Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-19.09%

-27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.29%

-7.68%

-38.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.67%

-0.39%

-39.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.63%

-2.31%

-17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.32%

1.68%

+23.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и XDTE

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.24%

2.43%

+17.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.20%

8.28%

+37.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.72%

10.99%

+50.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.73%

13.84%

+58.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.73%

13.84%

+58.89%

Сравнение комиссий PLTW и XDTE

PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и XDTE

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.36%, что больше доходности XDTE в 33.55%

ПозицияTTM20252024
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		121.36%72.40%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and XDTE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (20.24%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XDTE leads with 25.78% vs 2.39% for PLTW. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.78% return vs 2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 121.36%, compared with 33.55% for XDTE.

Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор