Сравнение PLTW с WNTR
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -20.56% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. PLTW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
PLTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -31.01%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -31.68% | 102.81% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between PLTW and WNTR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. WNTR — Ранг доходности на риск
PLTW
WNTR
Сравнение PLTW c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.02 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 7.72 | -8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и WNTR
Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -42.65% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.27% | -42.65% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.12% | -10.67% | -33.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -20.46% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 16.63% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и WNTR
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеют волатильность 18.73% и 17.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 17.89% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.03% | 47.05% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 53.81% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.81% | 53.49% | +20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.81% | 53.49% | +20.32% |
Сравнение комиссий PLTW и WNTR
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и WNTR
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%, что больше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 126.22% | 72.40% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and WNTR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (18.73%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -57.27% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -20.56% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 106.86% for WNTR.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор