PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTW с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с NVDY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -20.56% vs 23.01% for NVDY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 10.54%.

PLTW

1 день
0.42%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-31.01%
С начала года
-31.68%
1 год
-20.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDY

1 день
-1.29%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.54%
1 год
23.01%
3 года*
50.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и NVDY

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-31.68%28.26%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		10.54%28.08%

Correlation

The correlation between PLTW and NVDY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

PLTW vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 66
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTWNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.81

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.25

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.58

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

3.66

-4.35

PLTW vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTW и NVDY

Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-34.08%

-23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.27%

-14.67%

-42.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.12%

-8.74%

-35.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.49%

-6.30%

-18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.84%

6.31%

+23.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и NVDY

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.73%

8.03%

+10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.03%

22.14%

+25.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.70%

28.69%

+33.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.81%

37.99%

+35.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.81%

37.99%

+35.82%

Сравнение комиссий PLTW и NVDY

И PLTW, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и NVDY

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%, что больше доходности NVDY в 67.37%

ПозицияTTM202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		67.37%83.10%83.65%22.32%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		126.22%72.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and NVDY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (18.73%) compared to NVDY (8.03%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -57.27% vs NVDY's -34.08%.

On 1-year performance, NVDY leads with 23.01% vs -20.56% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 23.01% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTW and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.

PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 67.37% for NVDY.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор