Сравнение PLTW с MAGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTW показывает доходность -22.30%, а MAGX немного ниже – -23.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PLTW и MAGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности MAGX в 2.67%

Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и MAGX.

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 16.99%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.