PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTW с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с MAGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -20.56% vs 22.08% for MAGS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 3.27%.

PLTW

1 день
0.42%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-31.01%
С начала года
-31.68%
1 год
-20.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-1.30%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
4.66%
С начала года
3.27%
1 год
22.08%
3 года*
30.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и MAGS

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-31.68%28.26%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.27%21.42%

Correlation

The correlation between PLTW and MAGS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.52

The correlation between PLTW and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLTW и MAGS

Секторы
PLTW
MAGS

Технологии

20.0%
12.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PLTW
20.0%
MAGS
12.1%

Сырьевые материалы

PLTW

-

MAGS

-

Коммуникационные услуги

PLTW

-

MAGS
6.3%

Потребительский циклический сектор

PLTW

-

MAGS
6.8%

Потребительский защитный сектор

PLTW

-

MAGS

-

Энергетика

PLTW

-

MAGS

-

Финансовые услуги

PLTW

-

MAGS

-

Здравоохранение

PLTW

-

MAGS

-

Промышленность

PLTW

-

MAGS

-

Недвижимость

PLTW

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

PLTW

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

PLTW vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 66
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTWMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.04

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.51

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.19

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

3.67

-4.36

PLTW vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTW и MAGS

Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-29.91%

-27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.27%

-18.62%

-38.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.12%

-3.98%

-40.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.49%

-4.80%

-19.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.84%

6.02%

+23.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и MAGS

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.73%

7.86%

+10.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.03%

16.65%

+31.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.70%

21.36%

+40.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.81%

26.01%

+47.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.81%

26.01%

+47.80%

Сравнение комиссий PLTW и MAGS

PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и MAGS

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%, что больше доходности MAGS в 1.43%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		126.22%72.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and MAGS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (18.73%) compared to MAGS (7.86%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -57.27% vs MAGS's -29.91%.

On 1-year performance, MAGS leads with 22.08% vs -20.56% for PLTW. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 22.08% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 1.43% for MAGS.

PLTW is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор