Сравнение PLTW с CONY
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -0.85% vs -42.39% for CONY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTW показывает доходность -26.21%, а CONY немного выше – -25.27%.
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 59.45% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -28.95% |
Correlation
The correlation between PLTW and CONY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between PLTW and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. CONY — Ранг доходности на риск
PLTW
CONY
Сравнение PLTW c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.67 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.13 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.73 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.13 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и CONY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -63.57% | +17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -63.39% | +17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.64% | -57.66% | +18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -22.17% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.21% | 37.68% | -12.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и CONY
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 15.87% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.26% | 43.66% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.73% | 58.29% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 60.06% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 60.06% | +12.79% |
Сравнение комиссий PLTW и CONY
И PLTW, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и CONY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, что меньше доходности CONY в 189.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and CONY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (22.32%) compared to CONY (15.87%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, PLTW leads with -0.85% vs -42.39% for CONY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -0.85% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 121.30% for PLTW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор