Сравнение PLTD с YQQQ
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PLTD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, PLTD returned -23.62% vs -13.84% for YQQQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
PLTD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.62% | -70.53% | -5.12% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | 2.28% |
Correlation
The correlation between PLTD and YQQQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between PLTD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
PLTD
YQQQ
Сравнение PLTD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.83 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.67 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.61 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | -1.11 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.76 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и YQQQ
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -28.21% | -49.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -20.82% | -23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -27.87% | -43.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.46% | -14.25% | -45.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | 8.62% | +21.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и YQQQ
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 3.90% | +13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.97% | 9.85% | +28.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 12.50% | +39.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.64% | 16.25% | +47.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.64% | 16.25% | +47.39% |
Сравнение комиссий PLTD и YQQQ
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и YQQQ
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности YQQQ в 32.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.25% | 5.17% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and YQQQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (17.33%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -23.62% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 3.25% for PLTD.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.99% for YQQQ.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор