Сравнение PLTD с YQQQ
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PLTD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, PLTD returned -6.44% vs -7.48% for YQQQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | 0.83% |
Correlation
The correlation between PLTD and YQQQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between PLTD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
PLTD
YQQQ
Сравнение PLTD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.34 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.79 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и YQQQ
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -29.10% | -48.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -21.80% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.93% | -24.89% | -45.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -14.96% | -44.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 9.51% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и YQQQ
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 5.41% | +10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.29% | 11.70% | +27.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 13.94% | +37.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 16.55% | +46.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 16.55% | +46.29% |
Сравнение комиссий PLTD и YQQQ
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и YQQQ
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and YQQQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, PLTD leads with -6.44% vs -7.48% for YQQQ. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -6.44% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 2.99% for PLTD.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.99% for YQQQ.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор