Сравнение PLTD с TMF
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и TMF (Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X) — оба биржевые фонды: PLTD — это Inverse Equities, отслеживающий Palantir Technologies Inc. (-100%), а TMF — Leveraged Bonds, отслеживающий NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год PLTD показал -46.69% против -2.52% у TMF. При корреляции 0.06 их движения в цене в значительной степени независимы. PLTD взимает 0.98% в год против 1.09% у TMF.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и TMF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -1.08%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -12.86%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -21.42%
- 5 лет*
- -29.58%
- 10 лет*
- -15.66%
Сравнение доходности по годам PLTD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -1.08% | -2.94% | -14.79% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и TMF составляет -0.00 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. TMF — Ранг доходности на риск
PLTD
TMF
Сравнение PLTD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.08 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 0.10 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.18 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.31 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.08 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.13 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и TMF
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -92.61% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -19.68% | -40.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -91.81% | +21.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -43.26% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 11.08% | +36.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и TMF
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 9.71% | +7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 19.19% | +18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 30.72% | +22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 46.72% | +17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 43.96% | +20.38% |
Сравнение комиссий PLTD и TMF
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и TMF
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TMF в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.94% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |