Сравнение PLTD с TMF
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned 5.29% vs -0.04% for TMF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 40.92%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью 0.08%.
PLTD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- 40.92%
- 6 месяцев
- 54.26%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
Сравнение доходности по годам PLTD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 40.92% | -70.53% | -5.12% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -17.20% |
Correlation
The correlation between PLTD and TMF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. TMF — Ранг доходности на риск
PLTD
TMF
Сравнение PLTD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.00 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -0.00 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и TMF
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -92.89% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.15% | -26.51% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.91% | -91.71% | +27.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.60% | -43.78% | -15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 12.28% | +11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и TMF
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 7.26% | +12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 19.68% | +18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.69% | 28.15% | +23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.24% | 46.63% | +16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.24% | 43.87% | +19.37% |
Сравнение комиссий PLTD и TMF
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и TMF
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.49% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and TMF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (19.73%) compared to TMF (7.26%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, PLTD leads with 5.29% vs -0.04% for TMF. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a 5.29% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.49% for PLTD.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.01% for TMF.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор