Сравнение PLTD с TMF
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -6.44% vs -2.84% for TMF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%.
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам PLTD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -17.20% |
Correlation
The correlation between PLTD and TMF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. TMF — Ранг доходности на риск
PLTD
TMF
Сравнение PLTD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.11 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.22 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и TMF
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -92.89% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -26.51% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.93% | -92.55% | +22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -43.94% | -15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 13.06% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и TMF
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 7.49% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.29% | 19.82% | +19.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 27.47% | +24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 46.49% | +16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 43.70% | +19.14% |
Сравнение комиссий PLTD и TMF
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и TMF
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and TMF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, TMF leads with -2.84% vs -6.44% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a -2.84% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 2.99% for PLTD.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор