PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTD с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTD с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs 0.90% for TMF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности PLTD и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -6.13%.

PLTD

1 день
6.63%
1 месяц
-0.00%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.78%
1 год
-22.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTD и TMF

2026 (YTD)20252024
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		13.23%-70.53%-5.12%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-14.79%

Correlation

The correlation between PLTD and TMF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с PLTD:
PLTD с NFXSPLTD с SMSTPLTD с ELISPLTD с BRKDPLTD с SHPLTD с CRSHPLTD с TSLS
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

PLTD vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTD
Ранг доходности на риск PLTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTD: 66
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTD c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTDTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.03

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
0.25

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.03

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.03

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

0.08

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTD vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTD и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTDTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.03

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

-0.14

-0.72

Просадки

Сравнение просадок PLTD и TMF

Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTDTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-92.89%

+15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.79%

-26.51%

-18.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.01%

-92.23%

+21.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.43%

-43.63%

-15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.14%

11.49%

+18.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTD и TMF

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTDTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

8.09%

+10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.02%

19.01%

+19.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.79%

28.76%

+23.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.73%

46.75%

+16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.73%

43.92%

+19.81%

Сравнение комиссий PLTD и TMF

PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTD и TMF

Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		3.26%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

PLTD and TMF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTD has higher volatility (18.68%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs TMF's -92.89%.

On 1-year performance, TMF leads with 0.90% vs -22.19% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMF has performed better with a 0.90% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.26% for PLTD.

PLTD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTD и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор