PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTD с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTD с SPXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs 81.54% for SPXL. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности PLTD и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%.

PLTD

1 день
6.63%
1 месяц
-0.00%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.78%
1 год
-22.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTD и SPXL

2026 (YTD)20252024
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		13.23%-70.53%-5.12%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%-10.41%

Correlation

The correlation between PLTD and SPXL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.53

The correlation between PLTD and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с PLTD:
PLTD с NFXSPLTD с SMSTPLTD с ELISPLTD с BRKDPLTD с SHPLTD с CRSHPLTD с TSLS
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

PLTD vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTD
Ранг доходности на риск PLTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTD: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTD c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTDSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
2.32

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.78

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.06

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

12.94

-13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTD vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTD и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTDSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

2.32

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

0.53

-1.38

Просадки

Сравнение просадок PLTD и SPXL

Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTDSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-76.86%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.79%

-26.77%

-18.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.01%

-2.08%

-68.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.43%

-15.72%

-43.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.14%

6.32%

+23.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTD и SPXL

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTDSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

8.49%

+10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.02%

26.67%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.79%

35.39%

+16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.73%

50.24%

+13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.73%

53.42%

+10.31%

Сравнение комиссий PLTD и SPXL

PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTD и SPXL

Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		3.26%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

PLTD and SPXL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTD has higher volatility (18.68%) compared to SPXL (8.49%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs SPXL's -76.86%.

On 1-year performance, SPXL leads with 81.54% vs -22.19% for PLTD. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 81.54% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.

PLTD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.52% for SPXL.

PLTD is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTD и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор