Сравнение PLTD с SPXL
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares) — оба биржевые фонды: PLTD — это Inverse Equities, отслеживающий Palantir Technologies Inc. (-100%), а SPXL — Leveraged Equities, отслеживающий S&P 500 Index (300%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год PLTD показал -46.69% против 117.51% у SPXL. При корреляции -0.55 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. PLTD взимает 0.98% в год против 1.02% у SPXL.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SPXL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 8.47%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 22.50%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 117.51%
- 3 года*
- 48.25%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 28.04%
Сравнение доходности по годам PLTD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 8.47% | 31.94% | -10.41% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и SPXL составляет -0.51 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.55 |
Корреляция между PLTD и SPXL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от -0.55 до -0.51 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
PLTD
SPXL
Сравнение PLTD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 3.03 | -3.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 3.42 | -4.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.46 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.86 | -4.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 16.22 | -17.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 3.03 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 0.51 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SPXL
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -76.86% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -26.77% | -33.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | 0.00% | -70.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -15.83% | -42.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 6.38% | +40.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SPXL
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 16.05% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 28.44% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 39.18% | +14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 50.36% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 53.40% | +10.94% |
Сравнение комиссий PLTD и SPXL
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SPXL
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SPXL в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.62% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |