Сравнение PLTD с SPDN
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) — оба фонда категории Inverse Equities от Direxion — PLTD отслеживает Palantir Technologies Inc. (-100%), а SPDN отслеживает S&P 500 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год PLTD показал -46.69% против -22.21% у SPDN. Корреляция 0.55 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. PLTD взимает 0.98% в год против 0.50% у SPDN.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SPDN
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -2.69%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -4.44%
- 1 год
- -22.21%
- 3 года*
- -11.88%
- 5 лет*
- -8.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -2.69% | -11.09% | 3.71% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и SPDN составляет 0.50 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.55 |
Корреляция между PLTD и SPDN остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.50 до 0.55 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
PLTD
SPDN
Сравнение PLTD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -1.69 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | -2.40 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.73 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.85 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.08 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -1.69 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.68 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SPDN
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, примерно равная максимальной просадке SPDN в -73.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -73.79% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -23.90% | -36.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -73.79% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -48.20% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 18.89% | +28.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SPDN
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 5.41% | +12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 9.73% | +27.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 13.27% | +40.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 16.90% | +47.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 18.12% | +46.22% |
Сравнение комиссий PLTD и SPDN
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SPDN
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SPDN в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.88% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |