Сравнение PLTD с SPDN
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned 5.29% vs -13.07% for SPDN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 40.92%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -5.13%.
PLTD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- 40.92%
- 6 месяцев
- 54.26%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -12.57%
Сравнение доходности по годам PLTD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 40.92% | -70.53% | -5.12% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.13% | -11.09% | 2.95% |
Correlation
The correlation between PLTD and SPDN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between PLTD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
PLTD
SPDN
Сравнение PLTD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.82 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -1.53 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SPDN
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, примерно равная максимальной просадке SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -75.31% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.15% | -16.05% | -23.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.91% | -74.45% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.60% | -48.67% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 8.58% | +15.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SPDN
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 4.68% | +15.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 9.90% | +28.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.69% | 12.64% | +39.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.24% | 16.95% | +46.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.24% | 18.04% | +45.20% |
Сравнение комиссий PLTD и SPDN
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SPDN
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SPDN в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.49% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.27% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and SPDN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (19.73%) compared to SPDN (4.68%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, PLTD leads with 5.29% vs -13.07% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a 5.29% return vs -13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
SPDN has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.49% for PLTD.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.50% for SPDN.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор