Сравнение PLTD с SPDN
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs -16.94% for SPDN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -7.81%.
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.81% | -11.09% | 3.71% |
Correlation
The correlation between PLTD and SPDN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between PLTD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
PLTD
SPDN
Сравнение PLTD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.95 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.74 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -1.41 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.70 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SPDN
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, примерно равная максимальной просадке SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -75.31% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -17.95% | -26.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.01% | -75.17% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.43% | -48.54% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 9.78% | +20.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SPDN
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 2.78% | +15.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.02% | 9.08% | +28.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 12.10% | +39.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.73% | 16.86% | +46.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.73% | 18.04% | +45.69% |
Сравнение комиссий PLTD и SPDN
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SPDN
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SPDN в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and SPDN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (18.68%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -16.94% vs -22.19% for PLTD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -16.94% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.26% for PLTD.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.50% for SPDN.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор