Сравнение PLTD с SOXS
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while SOXS is a Leveraged Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs -97.75% for SOXS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%.
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -62.97%
- С начала года
- -92.10%
- 6 месяцев
- -91.70%
- 1 год
- -97.75%
- 3 года*
- -86.64%
- 5 лет*
- -79.66%
- 10 лет*
- -78.92%
Сравнение доходности по годам PLTD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.10% | -85.53% | 2.01% |
Correlation
The correlation between PLTD and SOXS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.38 |
The correlation between PLTD and SOXS shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
PLTD
SOXS
Сравнение PLTD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.58 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -1.00 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.44 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.96 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.79 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SOXS
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -100.00% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -97.68% | +52.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.01% | -100.00% | +28.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.43% | -92.60% | +33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 68.64% | -38.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 18.68%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 44.22% | -25.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.02% | 83.94% | -45.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 102.18% | -50.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.73% | 108.21% | -44.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.73% | 100.48% | -36.75% |
Сравнение комиссий PLTD и SOXS
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SOXS
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SOXS в 68.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 68.34% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and SOXS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.22%) compared to PLTD (18.68%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, PLTD leads with -22.19% vs -97.75% for SOXS. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 18.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -22.19% return vs -97.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 3.26% for PLTD.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while SOXS is Leveraged Equities. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.08% for SOXS.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор