Сравнение PLTD с SOXS
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) — оба биржевые фонды: PLTD — это Inverse Equities, отслеживающий Palantir Technologies Inc. (-100%), а SOXS — Leveraged Equities, отслеживающий PHLX Semiconductor Index (-300%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год PLTD показал -46.69% против -96.27% у SOXS. При корреляции 0.44 их движения в цене в значительной степени независимы. PLTD взимает 0.98% в год против 1.08% у SOXS.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SOXS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -69.63%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -6.95%
- 1 месяц
- -50.88%
- С начала года
- -69.63%
- 6 месяцев
- -76.28%
- 1 год
- -96.27%
- 3 года*
- -82.08%
- 5 лет*
- -73.63%
- 10 лет*
- -76.41%
Сравнение доходности по годам PLTD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -69.63% | -85.53% | 2.01% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и SOXS составляет 0.36 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
PLTD
SOXS
Сравнение PLTD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.99 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | -3.62 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.61 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.99 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.20 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.99 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.77 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SOXS
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -100.00% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -96.46% | +36.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -100.00% | +29.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -92.55% | +34.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 80.03% | -32.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 17.67%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 38.32%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 38.32% | -20.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 76.47% | -38.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 97.11% | -43.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 106.81% | -42.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 99.42% | -35.08% |
Сравнение комиссий PLTD и SOXS
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SOXS
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SOXS в 17.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 17.78% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |