Сравнение PLTD с SOXL
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs 1438.30% for SOXL. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%.
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- 119.95%
- С начала года
- 567.48%
- 6 месяцев
- 502.28%
- 1 год
- 1,438.30%
- 3 года*
- 135.13%
- 5 лет*
- 48.72%
- 10 лет*
- 65.39%
Сравнение доходности по годам PLTD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 567.48% | 54.91% | -5.95% |
Correlation
The correlation between PLTD and SOXL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.37 |
The correlation between PLTD and SOXL shifts across timeframes, from -0.37 (all time) to -0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
PLTD
SOXL
Сравнение PLTD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.72 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 33.47 | -33.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 114.79 | -115.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 14.28 | -14.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 0.52 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SOXL
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -90.46% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -43.47% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.01% | 0.00% | -71.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.43% | -35.01% | -24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 12.65% | +17.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 18.68%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 40.82% | -22.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.02% | 81.29% | -43.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 102.11% | -50.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.73% | 107.25% | -43.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.73% | 99.04% | -35.31% |
Сравнение комиссий PLTD и SOXL
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SOXL
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and SOXL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (40.82%) compared to PLTD (18.68%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 1438.30% vs -22.19% for PLTD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 18.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1438.30% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.03% for SOXL.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор