PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTD с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTD с SOXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -6.44% vs 427.27% for SOXL. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности PLTD и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTD показывает доходность 17.42%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.

PLTD

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
17.60%
С начала года
17.42%
1 год
-6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-13.94%
1 месяц
-37.01%
6 месяцев
145.32%
С начала года
239.00%
1 год
427.27%
3 года*
72.95%
5 лет*
31.92%
10 лет*
53.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTD и SOXL

2026 (YTD)20252024
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		17.42%-70.53%-5.12%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		239.00%54.91%1.21%

Correlation

The correlation between PLTD and SOXL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

-0.33

The correlation between PLTD and SOXL shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с PLTD:
PLTD с NFXSPLTD с BRKDPLTD с SMSTPLTD с SHPLTD с SPXSPLTD с DOGPLTD с SMCZ
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

PLTD vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTD
Ранг доходности на риск PLTD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTD: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTD c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTDSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
3.45

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.89

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

8.19

-8.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

26.43

-26.84

PLTD vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTD на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTD и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTD и SOXL

Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTDSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-90.46%

+13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.31%

-52.63%

+22.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.93%

-52.63%

-17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.90%

-34.95%

-24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.80%

16.27%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTD и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 15.87%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTDSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.87%

60.71%

-44.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.29%

109.63%

-70.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.51%

124.91%

-73.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.84%

112.01%

-49.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.84%

101.43%

-38.59%

Сравнение комиссий PLTD и SOXL

PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTD и SOXL

Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		2.99%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

PLTD and SOXL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (60.71%) compared to PLTD (15.87%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 427.27% vs -6.44% for PLTD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 427.27% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.

PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.01% for SOXL.

PLTD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTD и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор