Сравнение PLTD с SOXL
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares) — оба биржевые фонды: PLTD — это Inverse Equities, отслеживающий Palantir Technologies Inc. (-100%), а SOXL — Leveraged Equities, отслеживающий PHLX Semiconductor Index (300%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год PLTD показал -46.69% против 932.69% у SOXL. При корреляции -0.44 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. PLTD взимает 0.98% в год против 0.99% у SOXL.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SOXL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 125.27%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 75.27%
- С начала года
- 125.27%
- 6 месяцев
- 135.00%
- 1 год
- 932.69%
- 3 года*
- 82.94%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 50.90%
Сравнение доходности по годам PLTD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 125.27% | 54.91% | -5.95% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и SOXL составляет -0.35 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
PLTD
SOXL
Сравнение PLTD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 9.84 | -10.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 4.67 | -5.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.65 | -0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 18.32 | -19.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 63.25 | -64.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 9.84 | -10.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 0.42 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SOXL
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -90.46% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -43.47% | -16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | 0.00% | -70.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -35.26% | -23.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 12.59% | +34.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 17.67%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 36.48%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 36.48% | -18.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 76.36% | -38.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 96.83% | -43.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 105.79% | -41.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 97.96% | -33.62% |
Сравнение комиссий PLTD и SOXL
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SOXL
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SOXL в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.08% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |