Сравнение PLTD с SHRT
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и SHRT (Gotham Short Strategies ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. PLTD управляется пассивно, а SHRT активно. За последний год PLTD показал -46.69% против -12.13% у SHRT. При корреляции 0.30 их движения в цене в значительной степени независимы. PLTD взимает 0.98% в год против 1.35% у SHRT.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SHRT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -8.04%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- -12.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -8.04% | -0.91% | 0.92% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и SHRT составляет 0.23 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
PLTD
SHRT
Сравнение PLTD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.96 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | -1.39 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.48 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.93 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.96 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.53 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SHRT
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -18.97% | -58.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -15.89% | -44.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -17.53% | -52.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -7.35% | -51.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 8.25% | +38.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SHRT
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 5.16% | +12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 10.42% | +27.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 12.72% | +40.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 12.64% | +51.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 12.64% | +51.70% |
Сравнение комиссий PLTD и SHRT
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SHRT
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |