Сравнение PLTD с HDGE
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. PLTD управляется пассивно, а HDGE активно. За последний год PLTD показал -46.69% против -12.04% у HDGE. При корреляции 0.32 их движения в цене в значительной степени независимы. PLTD взимает 0.98% в год против 3.36% у HDGE.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и HDGE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 2.31%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- -7.82%
- 5 лет*
- -3.86%
- 10 лет*
- -15.06%
Сравнение доходности по годам PLTD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 2.31% | 1.50% | 4.54% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и HDGE составляет 0.27 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
PLTD
HDGE
Сравнение PLTD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.66 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | -0.82 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.64 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.92 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.69 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и HDGE
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -93.88% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -19.18% | -41.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -93.28% | +23.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -69.92% | +11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 13.21% | +33.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и HDGE
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 5.38% | +12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 12.15% | +25.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 18.36% | +35.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 24.01% | +40.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 23.51% | +40.83% |
Сравнение комиссий PLTD и HDGE
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и HDGE
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности HDGE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.42% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |