Сравнение PLTD с CRSH
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PLTD is passively managed, while CRSH is actively managed. Over the past year, PLTD returned -0.66% vs -6.97% for CRSH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 36.18%, что значительно выше, чем у CRSH с доходностью 10.99%.
PLTD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 49.07%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 18.00%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 36.18% | -70.53% | -5.12% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 10.99% | -13.40% | -4.00% |
Correlation
The correlation between PLTD and CRSH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. CRSH — Ранг доходности на риск
PLTD
CRSH
Сравнение PLTD c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.21 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.32 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и CRSH
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -63.68% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.15% | -33.45% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.13% | -56.33% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.59% | -43.40% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 21.68% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и CRSH
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 9.74% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 22.35% | +15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 36.27% | +15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 47.27% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.26% | 47.27% | +15.99% |
Сравнение комиссий PLTD и CRSH
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и CRSH
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности CRSH в 83.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 83.11% | 138.78% | 94.25% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.71% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and CRSH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (19.56%) compared to CRSH (9.74%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, PLTD leads with -0.66% vs -6.97% for CRSH. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -0.66% return vs -6.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 83.11%, compared with 2.71% for PLTD.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.99% for CRSH.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор