PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTD с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTD с CRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PLTD is passively managed, while CRSH is actively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs -18.24% for CRSH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.

Доходность

Сравнение доходности PLTD и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у CRSH с доходностью 3.14%.

PLTD

1 день
6.63%
1 месяц
-0.00%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.78%
1 год
-22.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.14%
6 месяцев
3.01%
1 год
-18.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTD и CRSH

2026 (YTD)20252024
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		13.23%-70.53%-5.12%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.14%-13.40%-1.54%

Correlation

The correlation between PLTD and CRSH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PLTD:
PLTD с NFXSPLTD с SMSTPLTD с ELISPLTD с BRKDPLTD с SHPLTD с TSLSPLTD с SPXS
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Доходность на риск

PLTD vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTD
Ранг доходности на риск PLTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTD: 66
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTD c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTDCRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.50

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-0.51

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.55

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

-0.86

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTD vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTD на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRSH равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTD и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTDCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

-0.71

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PLTD и CRSH

Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и CRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTDCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-63.68%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.79%

-33.45%

-11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.01%

-59.42%

-11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.43%

-43.11%

-16.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.14%

21.14%

+9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTD и CRSH

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTDCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

10.19%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.02%

22.66%

+15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.79%

36.72%

+15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.73%

47.50%

+16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.73%

47.50%

+16.23%

Сравнение комиссий PLTD и CRSH

PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTD и CRSH

Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности CRSH в 96.17%

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		96.17%138.78%94.25%
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		3.26%5.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTD and CRSH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTD has higher volatility (18.68%) compared to CRSH (10.19%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs CRSH's -63.68%.

On 1-year performance, CRSH leads with -18.24% vs -22.19% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -18.24% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 96.17%, compared with 3.26% for PLTD.

PLTD is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.99% for CRSH.

PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTD и CRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор