Сравнение PLTD с BERZ
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -16.93% vs -79.59% for BERZ. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность -9.95%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -61.34%.
PLTD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -24.39%
- 6 месяцев
- -27.45%
- С начала года
- -9.95%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.68%
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $279.99M | $325.06M | $338.33M |
Сравнение доходности по годам PLTD и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | -9.95% | -70.53% | -5.12% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | 3.29% |
Correlation
The correlation between PLTD and BERZ is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between PLTD and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. BERZ — Ранг доходности на риск
PLTD
BERZ
Сравнение PLTD c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.80 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.97 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.51 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и BERZ
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -99.80% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.73% | -82.07% | +41.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.94% | -99.77% | +22.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.23% | -72.48% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 53.65% | -39.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и BERZ
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеют волатильность 37.40% и 37.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.40% | 37.85% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | 72.82% | -20.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.96% | 88.13% | -28.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 93.29% | -26.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.49% | 93.29% | -26.80% |
Сравнение комиссий PLTD и BERZ
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и BERZ
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.89% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and BERZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to PLTD (37.40%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.49% vs BERZ's -99.80%.
On 1-year performance, PLTD leads with -16.93% vs -79.59% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 37.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -16.93% return vs -79.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for BERZ.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.95% for BERZ.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор