Сравнение PLTD с BERZ
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -23.62% vs -85.50% for BERZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -63.63%.
PLTD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -30.10%
- С начала года
- -63.63%
- 6 месяцев
- -63.44%
- 1 год
- -85.50%
- 3 года*
- -77.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.62% | -70.53% | -5.12% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -63.63% | -78.81% | 12.25% |
Correlation
The correlation between PLTD and BERZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between PLTD and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. BERZ — Ранг доходности на риск
PLTD
BERZ
Сравнение PLTD c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.70 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.98 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.52 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | -1.13 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.74 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и BERZ
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -99.80% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -87.32% | +42.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -99.78% | +28.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.46% | -71.59% | +12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | 56.33% | -26.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и BERZ
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 17.33%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 24.04%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 24.04% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.97% | 58.07% | -20.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 75.87% | -24.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.64% | 92.18% | -28.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.64% | 92.18% | -28.54% |
Сравнение комиссий PLTD и BERZ
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и BERZ
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.25% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and BERZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (24.04%) compared to PLTD (17.33%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs BERZ's -99.80%.
On 1-year performance, PLTD leads with -23.62% vs -85.50% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 17.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -23.62% return vs -85.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for BERZ.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.95% for BERZ.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор