Сравнение PLSIX с PCBIX
PLSIX (Principal LifeTime Strategic Income Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PLSIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLSIX returned 5.22%/yr vs 11.85%/yr for PCBIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLSIX charges 0.02%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности PLSIX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLSIX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции PLSIX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 5.22% против 11.85% соответственно.
PLSIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 5.22%
PCBIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам PLSIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 4.14% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 12.77% | -3.15% | 8.73% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -7.38% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PLSIX and PCBIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2001 г. | 0.80 |
The correlation between PLSIX and PCBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLSIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PLSIX
PCBIX
Сравнение PLSIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.43 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | -0.96 | +13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.59 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.28 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.62 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PLSIX и PCBIX
Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLSIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -50.25% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -19.29% | +14.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -19.29% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -31.17% | +13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -40.56% | +22.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.43% | +13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -6.55% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 8.66% | -7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSIX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) составляет 1.81%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLSIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 4.07% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 11.13% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 14.21% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 18.63% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 19.15% | -13.27% |
Сравнение комиссий PLSIX и PCBIX
PLSIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSIX и PCBIX
Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности PCBIX в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.28% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.56% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
PLSIX and PCBIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (4.07%) compared to PLSIX (1.81%). In terms of maximum drawdown, PLSIX dropped -40.52% vs PCBIX's -50.25%.
PLSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLSIX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор