Сравнение PLSIX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSIX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSIX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | -1.90% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 12.77% | -3.15% | 8.73% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSIX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции PLSIX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 4.73% против 1.93% соответственно.
PLSIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.73%
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSIX и PTEAX
PLSIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PLSIX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PLSIX
PTEAX
Сравнение PLSIX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSIX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.14 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.92 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 2.97 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.07 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.44 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PLSIX и PTEAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSIX и PTEAX
Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности PTEAX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.90% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PLSIX и PTEAX
Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, примерно равная максимальной просадке PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -38.72% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -4.78% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -17.37% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -17.37% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -2.95% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -5.95% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.49% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSIX и PTEAX
Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 1.01% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 1.80% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 4.92% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 3.96% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 4.39% | +1.43% |