Сравнение PLSIX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSIX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | -1.90% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 12.77% | -3.15% | 8.73% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -15.72% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSIX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции PLSIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 4.73% против 14.77% соответственно.
PLSIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.73%
PBCKX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- -15.72%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSIX и PBCKX
PLSIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PLSIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PLSIX
PBCKX
Сравнение PLSIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.18 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | -0.13 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.31 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | -1.05 | +7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.18 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.79 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PLSIX и PBCKX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSIX и PBCKX
Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности PBCKX в 23.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.90% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 23.66% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PLSIX и PBCKX
Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -38.00% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -19.10% | +14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -38.00% | +20.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -38.00% | +20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -18.92% | +14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -5.64% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 5.57% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSIX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) составляет 2.41%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 5.28% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 11.31% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 19.33% | -12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 20.28% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 20.13% | -14.31% |