Сравнение PLSIX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSIX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSIX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | -0.78% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 3.12% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSIX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
PLSIX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.85%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSIX и FRKMX
PLSIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
PLSIX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
PLSIX
FRKMX
Сравнение PLSIX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSIX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.72 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.41 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.35 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 9.34 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSIX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.72 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.71 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PLSIX и FRKMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSIX и FRKMX
Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.83% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLSIX и FRKMX
Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSIX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -16.04% | -24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -3.42% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -16.04% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -2.44% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -3.64% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.86% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSIX и FRKMX
Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSIX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.14% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 2.95% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 4.63% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 5.23% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 5.14% | +0.70% |