PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSIX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLSIX с FRIMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLSIX (Principal LifeTime Strategic Income Fund) and FRIMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PLSIX returned 5.22%/yr vs 4.21%/yr for FRIMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PLSIX charges 0.02%/yr vs 0.45%/yr for FRIMX.

Доходность

Сравнение доходности PLSIX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLSIX показывает доходность 4.14%, а FRIMX немного ниже – 4.05%. За последние 10 лет акции PLSIX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 5.22% против 4.21% соответственно.

PLSIX

1 день
0.17%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.42%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.14%
10 лет*
5.22%

FRIMX

1 день
0.21%
1 месяц
1.55%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.27%
1 год
10.43%
3 года*
7.59%
5 лет*
2.91%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLSIX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSIX
Principal LifeTime Strategic Income Fund		4.14%10.46%8.16%10.93%-13.11%4.40%10.19%12.77%-3.15%8.73%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		4.05%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%

Correlation

The correlation between PLSIX and FRIMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.87

The correlation between PLSIX and FRIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Strategic Income Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с PLSIX:
PLSIX с ONEQPLSIX с SACAXPLSIX с FRKMXPLSIX с PBCKXPLSIX с PMDIXPLSIX с PTEAXPLSIX с FFGZX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с PLTHXFRIMX с LTSTXFRIMX с TBLGXFRIMX с FAFAXFRIMX с TCLEXFRIMX с PLTNX

Доходность на риск

PLSIX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSIX
Ранг доходности на риск PLSIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSIX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSIXFRIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.53

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.72

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.05

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

13.04

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSIX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIMX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSIX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSIXFRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.94

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PLSIX и FRIMX

Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и FRIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLSIXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-33.73%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-3.44%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-4.97%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-16.12%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

-16.12%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-3.71%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.80%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSIX и FRIMX

Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLSIXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.65%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

3.42%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

4.15%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

5.28%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

4.52%

+1.36%

Сравнение комиссий PLSIX и FRIMX

PLSIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSIX и FRIMX

Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности FRIMX в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.08%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%
PLSIX
Principal LifeTime Strategic Income Fund		5.56%5.79%6.17%2.59%5.27%7.76%3.80%5.45%7.67%4.76%2.50%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PLSIX and FRIMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLSIX has higher volatility (1.81%) compared to FRIMX (1.65%). In terms of maximum drawdown, PLSIX dropped -40.52% vs FRIMX's -33.73%.

FRIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLSIX и FRIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор