Сравнение PLSIX с FRIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).
PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSIX и FRIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSIX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | -1.90% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 12.77% | -3.15% | 8.73% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | -0.51% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSIX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции PLSIX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 4.73% против 3.92% соответственно.
PLSIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.73%
FRIMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSIX и FRIMX
PLSIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.
Доходность на риск
PLSIX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
PLSIX
FRIMX
Сравнение PLSIX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSIX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.56 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.17 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.08 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.41 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSIX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.56 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.88 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PLSIX и FRIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSIX и FRIMX
Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности FRIMX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.90% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.15% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PLSIX и FRIMX
Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и FRIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSIX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -33.73% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -3.44% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -16.12% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -16.12% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -3.19% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -3.74% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.85% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSIX и FRIMX
Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSIX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 1.95% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 2.86% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 4.59% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 5.21% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 4.47% | +1.35% |