Сравнение PLSIX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSIX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSIX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | -1.90% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 12.77% | -3.15% | 8.73% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSIX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PLSIX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 4.73% против 9.40% соответственно.
PLSIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.73%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSIX и PMDIX
PLSIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PLSIX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PLSIX
PMDIX
Сравнение PLSIX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSIX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.73 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.15 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.84 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 3.45 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.73 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.47 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PLSIX и PMDIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSIX и PMDIX
Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.90% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PLSIX и PMDIX
Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -46.47% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -14.51% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -21.36% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -46.47% | +28.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -10.55% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -5.33% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 3.54% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSIX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) составляет 2.41%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 4.92% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 10.82% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 20.60% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 18.76% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 20.22% | -14.40% |