Сравнение PLSIX с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSIX и ONEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSIX и ONEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | -0.78% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 12.77% | -3.15% | 8.73% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | -5.66% | 20.89% | 29.30% | 45.73% | -32.12% | 22.11% | 44.87% | 38.01% | -3.18% | 29.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSIX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции PLSIX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 4.85% против 17.32% соответственно.
PLSIX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.85%
ONEQ
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 17.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSIX и ONEQ
PLSIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLSIX vs. ONEQ — Ранг доходности на риск
PLSIX
ONEQ
Сравнение PLSIX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSIX | ONEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.75 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.08 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 7.64 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSIX | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PLSIX и ONEQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSIX и ONEQ
Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности ONEQ в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.83% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.82% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок PLSIX и ONEQ
Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и ONEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSIX | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -55.09% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -13.13% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -35.23% | +17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -35.23% | +17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -8.26% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -8.01% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 3.57% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSIX и ONEQ
Текущая волатильность для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) составляет 2.75%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSIX | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 7.03% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 12.96% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 23.24% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 22.16% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 21.67% | -15.83% |