Сравнение PLSIX с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLSIX или ONEQ.
Основные характеристики
| PLSIX | ONEQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.16% | 24.57% |
| Дох-ть за 1 год | 17.36% | 46.02% |
| Дох-ть за 3 года | 1.18% | 7.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | 18.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.90% | 16.16% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 4.78 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 2.67 |
| Коэф-т Мартина | 21.47 | 13.55 |
| Индекс Язвы | 0.81% | 3.46% |
| Дневная вол-ть | 5.61% | 17.01% |
| Макс. просадка | -31.94% | -55.09% |
| Текущая просадка | -1.52% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между PLSIX и ONEQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLSIX и ONEQ
С начала года, PLSIX показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 24.57%. За последние 10 лет акции PLSIX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 3.90% против 16.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSIX и ONEQ
PLSIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLSIX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSIX и ONEQ
Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности ONEQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 2.42% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% | 2.15% | 2.24% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.62% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок PLSIX и ONEQ
Максимальная просадка PLSIX за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLSIX и ONEQ
Текущая волатильность для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) составляет 1.09%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.