Сравнение PLSIX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSIX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSIX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | -0.78% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 12.77% | -3.15% | 8.73% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSIX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PLSIX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 4.85% против 14.07% соответственно.
PLSIX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.85%
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSIX и CMNWX
PLSIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PLSIX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PLSIX
CMNWX
Сравнение PLSIX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSIX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.88 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.39 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.40 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 6.59 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.88 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PLSIX и CMNWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSIX и CMNWX
Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности CMNWX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.83% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PLSIX и CMNWX
Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -50.43% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -11.50% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -23.35% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -33.26% | +15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -6.19% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -6.99% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.44% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSIX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) составляет 2.75%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 5.65% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 10.00% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 17.54% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 16.81% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 17.17% | -11.33% |