PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLRIX с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLRIX с VGLT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both funds - PLRIX is a Long-Term Bond fund managed by PIMCO, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Over the past 10 years, PLRIX returned 1.20%/yr vs -1.53%/yr for VGLT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PLRIX charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.

Доходность

Сравнение доходности PLRIX и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLRIX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции PLRIX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 1.20% против -1.53% соответственно.

PLRIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
-1.72%
С начала года
-0.77%
1 год
6.06%
3 года*
2.76%
5 лет*
-4.00%
10 лет*
1.20%

VGLT

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
-2.15%
С начала года
-1.09%
1 год
3.92%
3 года*
-0.81%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
-1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLRIX и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		-0.77%8.78%-2.18%7.24%-28.32%-1.53%17.77%18.62%-3.83%12.79%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-1.09%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%

Correlation

The correlation between PLRIX and VGLT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.95

The correlation between PLRIX and VGLT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long Duration Total Return Fund

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с PLRIX:
PLRIX с FFHCXPLRIX с PIMIXPLRIX с DODIXPLRIX с BNDPLRIX с LDRAXPLRIX с SLDAXPLRIX с DEEIX
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTL

Доходность на риск

PLRIX vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLRIX
Ранг доходности на риск PLRIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLRIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLRIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLRIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLRIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLRIX c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLRIXVGLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.46

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.73

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

0.56

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

1.33

+0.98

PLRIX vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLRIX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLRIX и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLRIX и VGLT

Максимальная просадка PLRIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и VGLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLRIXVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-46.18%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-7.01%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-17.45%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-40.98%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-46.18%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.32%

-37.26%

+15.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-15.21%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.95%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PLRIX и VGLT

PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 2.30% и 2.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLRIXVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.39%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

6.26%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

8.50%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

14.50%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

13.75%

-2.29%

Сравнение комиссий PLRIX и VGLT

PLRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLRIX и VGLT

Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VGLT в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		4.87%4.57%3.75%3.19%3.32%6.55%13.35%11.38%5.19%6.51%9.97%8.51%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.67%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PLRIX and VGLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGLT has higher volatility (2.39%) compared to PLRIX (2.30%). In terms of maximum drawdown, PLRIX dropped -37.41% vs VGLT's -46.18%.

PLRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLRIX и VGLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор