Сравнение PLRIX с PONPX

С начала года, PLRIX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PLRIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 1.91% против 4.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLRIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLRIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PLRIX и PONPX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

Максимальная просадка PLRIX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и PONPX.

PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.