Сравнение PLRIX с RPLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX).
PLRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PLRIX и RPLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLRIX и RPLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | -1.25% | 8.78% | -2.18% | 7.24% | -28.32% | -1.53% | 17.77% | 18.62% | -3.83% | 12.79% |
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | -1.66% | 7.65% | -1.84% | 9.05% | -27.00% | -0.19% | 16.73% | 23.72% | -6.27% | 11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PLRIX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у RPLCX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции PLRIX уступали акциям RPLCX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.29% соответственно.
PLRIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.91%
RPLCX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLRIX и RPLCX
PLRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RPLCX в 0.45%.
Доходность на риск
PLRIX vs. RPLCX — Ранг доходности на риск
PLRIX
RPLCX
Сравнение PLRIX c RPLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLRIX | RPLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.70 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 1.80 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLRIX | RPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PLRIX и RPLCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRIX и RPLCX
Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности RPLCX в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 4.23% | 4.57% | 3.75% | 3.19% | 3.32% | 6.55% | 13.35% | 11.38% | 5.19% | 6.51% | 9.97% | 8.51% |
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | 4.98% | 5.32% | 5.17% | 4.15% | 3.54% | 6.09% | 7.16% | 13.58% | 4.33% | 4.07% | 3.79% | 4.70% |
Просадки
Сравнение просадок PLRIX и RPLCX
Максимальная просадка PLRIX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки RPLCX в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и RPLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLRIX | RPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -35.21% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -5.80% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -35.21% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -35.21% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.70% | -18.88% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -10.02% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.27% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLRIX и RPLCX
PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLRIX | RPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.35% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 5.21% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 8.79% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 11.64% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 10.59% | +0.86% |