Сравнение PLRIX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PLRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PLRIX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLRIX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | -1.25% | 8.78% | -2.18% | 7.24% | -28.32% | -1.53% | 17.77% | 18.62% | -3.83% | 12.79% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PLRIX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PLRIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 1.91% против 8.38% соответственно.
PLRIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.91%
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLRIX и PFN
PLRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PLRIX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PLRIX
PFN
Сравнение PLRIX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLRIX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.19 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.26 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 1.01 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLRIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.19 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.21 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.46 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PLRIX и PFN составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRIX и PFN
Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PFN в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 4.23% | 4.57% | 3.75% | 3.19% | 3.32% | 6.55% | 13.35% | 11.38% | 5.19% | 6.51% | 9.97% | 8.51% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PLRIX и PFN
Максимальная просадка PLRIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLRIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -80.08% | +42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -10.77% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -33.45% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -45.70% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.70% | -6.29% | -15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -11.89% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.81% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLRIX и PFN
Текущая волатильность для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) составляет 3.72%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLRIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 6.56% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 8.40% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 13.35% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 14.75% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 18.16% | -6.71% |