Сравнение PLOW с RAIL
PLOW (Douglas Dynamics, Inc.) and RAIL (FreightCar America, Inc.) are both stocks. PLOW operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while RAIL operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, PLOW returned 11.22%/yr vs -6.24%/yr for RAIL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLOW и RAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLOW показывает доходность 38.14%, что значительно выше, чем у RAIL с доходностью -33.60%. За последние 10 лет акции PLOW превзошли акции RAIL по среднегодовой доходности: 11.22% против -6.24% соответственно.
PLOW
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 38.14%
- 6 месяцев
- 42.10%
- 1 год
- 67.70%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 11.22%
RAIL
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -33.60%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- 36.66%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- -6.24%
Сравнение доходности по годам PLOW и RAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLOW Douglas Dynamics, Inc. | 38.14% | 43.83% | -16.47% | -14.72% | -4.01% | -6.11% | -19.64% | 57.21% | -2.68% | 15.63% |
RAIL FreightCar America, Inc. | -33.60% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
Correlation
The correlation between PLOW and RAIL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г. | 0.31 |
The correlation between PLOW and RAIL shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLOW:
$1.06B
RAIL:
$261.10M
PLOW:
$272.12
RAIL:
$0.88
PLOW:
0.16
RAIL:
8.32
PLOW:
0.01
RAIL:
0.11
PLOW:
1.56
RAIL:
0.52
PLOW:
$678.78M
RAIL:
$469.01M
PLOW:
$181.26M
RAIL:
$69.61M
PLOW:
$96.05M
RAIL:
-$1.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLOW vs. RAIL — Ранг доходности на риск
PLOW
RAIL
Сравнение PLOW c RAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLOW | RAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | -0.24 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | -0.43 | +11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLOW | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | -0.19 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.09 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.07 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок PLOW и RAIL
Максимальная просадка PLOW за все время составила -55.53%, что меньше максимальной просадки RAIL в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLOW и RAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLOW | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.53% | -98.88% | +43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -50.34% | +34.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -71.67% | +39.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.68% | -71.67% | +23.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.53% | -96.23% | +40.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -89.20% | +77.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -71.85% | +53.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 27.38% | -21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLOW и RAIL
Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с FreightCar America, Inc. (RAIL) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что PLOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLOW | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 12.90% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.54% | 45.80% | -19.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 62.94% | -30.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 69.26% | -36.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 73.68% | -38.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLOW и RAIL
Дивидендная доходность PLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как RAIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLOW Douglas Dynamics, Inc. | 2.64% | 3.61% | 4.99% | 3.98% | 3.21% | 2.92% | 2.62% | 1.98% | 2.95% | 2.54% | 2.79% | 4.22% |
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLOW и RAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Douglas Dynamics, Inc. и FreightCar America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLOW and RAIL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLOW has higher volatility (18.86%) compared to RAIL (12.90%). In terms of maximum drawdown, PLOW dropped -55.53% vs RAIL's -98.88%.
PLOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLOW и RAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор