PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLOW с AUBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLOW с AUBN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLOW (Douglas Dynamics, Inc.) and AUBN (Auburn National Bancorporation, Inc.) are both stocks. PLOW operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while AUBN operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PLOW returned 10.72%/yr vs 2.37%/yr for AUBN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLOW и AUBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) и Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLOW показывает доходность 53.29%, что значительно выше, чем у AUBN с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции PLOW превзошли акции AUBN по среднегодовой доходности: 10.72% против 2.37% соответственно.

PLOW

1 день
-1.00%
1 месяц
12.42%
С начала года
53.29%
6 месяцев
49.22%
1 год
76.55%
3 года*
24.38%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.72%

AUBN

1 день
1.60%
1 месяц
5.01%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
0.30%
1 год
22.42%
3 года*
13.45%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLOW и AUBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLOW
Douglas Dynamics, Inc.		53.29%43.83%-16.47%-14.72%-4.01%-6.11%-19.64%57.21%-2.68%15.63%
AUBN
Auburn National Bancorporation, Inc.		-3.46%20.17%16.32%-2.81%-25.99%-20.35%-19.63%71.98%-16.65%27.56%

Correlation

The correlation between PLOW and AUBN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2010 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLOW:

$1.16B

AUBN:

$88.99M

EPS

PLOW:

$272.12

AUBN:

$2.27

Коэффициент P/E

PLOW:

0.18

AUBN:

11.23

Коэффициент PEG

PLOW:

0.01

AUBN:

0.14

Коэффициент P/S

PLOW:

1.72

AUBN:

2.27

Коэффициент P/B

PLOW:

0.00

AUBN:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

PLOW:

$678.78M

AUBN:

$39.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLOW:

$181.26M

AUBN:

$33.06M

EBITDA (12 мес.)

PLOW:

$96.05M

AUBN:

$10.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Douglas Dynamics, Inc.

Auburn National Bancorporation, Inc.

Часто сравнивают с PLOW:
PLOW с CDPPLOW с RAILPLOW с MLRPLOW с KBRPLOW с ABMPLOW с PLDPLOW с STAG
Часто сравнивают с AUBN:
AUBN с PEBKAUBN с PGRAUBN с SPY

Доходность на риск

PLOW vs. AUBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLOW
Ранг доходности на риск PLOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLOW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLOW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLOW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLOW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AUBN
Ранг доходности на риск AUBN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUBN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUBN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUBN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUBN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUBN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLOW c AUBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) и Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLOWAUBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.54

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
0.99

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

0.92

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

2.12

+9.52

PLOW vs. AUBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLOW на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа AUBN равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLOW и AUBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLOW и AUBN

Максимальная просадка PLOW за все время составила -55.53%, что меньше максимальной просадки AUBN в -83.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLOW и AUBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLOWAUBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-83.53%

+28.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-24.48%

+9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.38%

-24.48%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.68%

-47.15%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.53%

-69.42%

+13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-48.54%

+46.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-44.15%

+25.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

10.62%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PLOW и AUBN

Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) и Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) имеют волатильность 6.23% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLOWAUBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.47%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.32%

27.54%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.30%

42.12%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

32.76%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.83%

38.72%

-3.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLOW и AUBN

Дивидендная доходность PLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности AUBN в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUBN
Auburn National Bancorporation, Inc.		4.24%4.01%4.60%5.08%4.61%3.22%2.45%1.89%3.03%2.37%2.87%2.97%
PLOW
Douglas Dynamics, Inc.		2.39%3.61%4.99%3.98%3.21%2.92%2.62%1.98%2.95%2.54%2.79%4.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLOW и AUBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Douglas Dynamics, Inc. и Auburn National Bancorporation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
137.80M
8.63M
(PLOW) Общая выручка
(AUBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PLOW and AUBN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUBN has higher volatility (6.47%) compared to PLOW (6.23%). In terms of maximum drawdown, PLOW dropped -55.53% vs AUBN's -83.53%.

PLOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLOW и AUBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор