Сравнение PLOW с AUBN
PLOW (Douglas Dynamics, Inc.) and AUBN (Auburn National Bancorporation, Inc.) are both stocks. PLOW operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while AUBN operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PLOW returned 11.22%/yr vs 2.10%/yr for AUBN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLOW и AUBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLOW показывает доходность 38.14%, что значительно выше, чем у AUBN с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции PLOW превзошли акции AUBN по среднегодовой доходности: 11.22% против 2.10% соответственно.
PLOW
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 38.14%
- 6 месяцев
- 42.10%
- 1 год
- 67.70%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 11.22%
AUBN
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 10.00%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение доходности по годам PLOW и AUBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLOW Douglas Dynamics, Inc. | 38.14% | 43.83% | -16.47% | -14.72% | -4.01% | -6.11% | -19.64% | 57.21% | -2.68% | 15.63% |
AUBN Auburn National Bancorporation, Inc. | -2.59% | 20.17% | 16.32% | -2.81% | -25.99% | -20.35% | -19.63% | 71.98% | -16.65% | 27.56% |
Correlation
The correlation between PLOW and AUBN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
PLOW:
$1.06B
AUBN:
$90.77M
PLOW:
$272.12
AUBN:
$2.27
PLOW:
0.16
AUBN:
11.45
PLOW:
0.01
AUBN:
0.15
PLOW:
1.56
AUBN:
2.31
PLOW:
0.00
AUBN:
0.98
PLOW:
$678.78M
AUBN:
$39.23M
PLOW:
$181.26M
AUBN:
$33.06M
PLOW:
$96.05M
AUBN:
$10.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLOW vs. AUBN — Ранг доходности на риск
PLOW
AUBN
Сравнение PLOW c AUBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) и Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLOW | AUBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 1.30 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 3.05 | +7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLOW | AUBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.73 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.10 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.11 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PLOW и AUBN
Максимальная просадка PLOW за все время составила -55.53%, что меньше максимальной просадки AUBN в -83.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLOW и AUBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLOW | AUBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.53% | -83.53% | +28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -24.48% | +9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -24.48% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.68% | -50.08% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.53% | -69.42% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -48.07% | +36.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -44.14% | +25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 10.43% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLOW и AUBN
Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PLOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLOW | AUBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 5.35% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.54% | 31.10% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 43.56% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 32.72% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 38.70% | -3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLOW и AUBN
Дивидендная доходность PLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности AUBN в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBN Auburn National Bancorporation, Inc. | 4.16% | 4.01% | 4.60% | 5.08% | 4.61% | 3.22% | 2.45% | 1.89% | 3.03% | 2.37% | 2.87% | 2.97% |
PLOW Douglas Dynamics, Inc. | 2.64% | 3.61% | 4.99% | 3.98% | 3.21% | 2.92% | 2.62% | 1.98% | 2.95% | 2.54% | 2.79% | 4.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLOW и AUBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Douglas Dynamics, Inc. и Auburn National Bancorporation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLOW and AUBN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLOW has higher volatility (18.86%) compared to AUBN (5.35%). In terms of maximum drawdown, PLOW dropped -55.53% vs AUBN's -83.53%.
PLOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLOW и AUBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор