Сравнение PLOW с KBR
PLOW (Douglas Dynamics, Inc.) and KBR (KBR, Inc.) are both stocks. PLOW operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while KBR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, PLOW returned 10.93%/yr vs 11.28%/yr for KBR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLOW и KBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLOW показывает доходность 56.17%, что значительно выше, чем у KBR с доходностью -16.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLOW имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции KBR немного впереди с 11.28%.
PLOW
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 56.17%
- 6 месяцев
- 51.94%
- 1 год
- 77.78%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.93%
KBR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- -29.46%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам PLOW и KBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLOW Douglas Dynamics, Inc. | 56.17% | 43.83% | -16.47% | -14.72% | -4.01% | -6.11% | -19.64% | 57.21% | -2.68% | 15.63% |
KBR KBR, Inc. | -16.68% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
Correlation
The correlation between PLOW and KBR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2010 г. | 0.40 |
The correlation between PLOW and KBR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLOW:
$1.19B
KBR:
$4.22B
PLOW:
$272.12
KBR:
$3.11
PLOW:
0.18
KBR:
10.68
PLOW:
0.01
KBR:
0.07
PLOW:
1.75
KBR:
0.56
PLOW:
0.00
KBR:
2.66
PLOW:
$678.78M
KBR:
$7.69B
PLOW:
$181.26M
KBR:
$1.12B
PLOW:
$96.05M
KBR:
$883.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLOW vs. KBR — Ранг доходности на риск
PLOW
KBR
Сравнение PLOW c KBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) и KBR, Inc. (KBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLOW | KBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.85 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | -0.72 | +5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | -1.46 | +13.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLOW и KBR
Максимальная просадка PLOW за все время составила -55.53%, что меньше максимальной просадки KBR в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLOW и KBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLOW | KBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.53% | -77.47% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -41.07% | +25.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -57.39% | +25.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.68% | -57.39% | +9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.53% | -57.94% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -52.74% | +52.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -33.98% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 20.26% | -13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLOW и KBR
Текущая волатильность для Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) составляет 6.30%, в то время как у KBR, Inc. (KBR) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что PLOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLOW | KBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 10.11% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.36% | 25.19% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 31.64% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 28.73% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 36.77% | -1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLOW и KBR
Дивидендная доходность PLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности KBR в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | 1.99% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
PLOW Douglas Dynamics, Inc. | 2.35% | 3.61% | 4.99% | 3.98% | 3.21% | 2.92% | 2.62% | 1.98% | 2.95% | 2.54% | 2.79% | 4.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLOW и KBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Douglas Dynamics, Inc. и KBR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLOW and KBR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBR has higher volatility (10.11%) compared to PLOW (6.30%). In terms of maximum drawdown, PLOW dropped -55.53% vs KBR's -77.47%.
PLOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLOW и KBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор