Сравнение PLMR с USD
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 5 years, PLMR returned 12.55%/yr vs 61.69%/yr for USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%.
PLMR
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 17.67%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам PLMR и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -0.39% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 26.84% |
Correlation
The correlation between PLMR and USD is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between PLMR and USD shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. USD — Ранг доходности на риск
PLMR
USD
Сравнение PLMR c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.42 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 8.81 | -9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и USD
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -88.63% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.77% | -31.80% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -64.46% | +22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -77.85% | +24.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -24.58% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.79% | -32.25% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 12.32% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и USD
Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 13.36%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 30.75% | -17.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 58.47% | -32.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.33% | 71.05% | -33.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.89% | 78.28% | -35.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 70.10% | -22.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и USD
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
PLMR and USD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to PLMR (13.36%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор