Сравнение PLMR с USD
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 5 years, PLMR returned 7.31%/yr vs 67.80%/yr for USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -23.37%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.
PLMR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -23.37%
- 6 месяцев
- -13.96%
- 1 год
- -39.89%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам PLMR и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -23.37% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 165.88% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 22.64% |
Correlation
The correlation between PLMR and USD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between PLMR and USD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. USD — Ранг доходности на риск
PLMR
USD
Сравнение PLMR c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLMR | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.48 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 7.94 | -8.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 22.96 | -24.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLMR | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 4.12 | -5.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.89 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PLMR и USD
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -88.63% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.76% | -31.80% | -7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -64.46% | +22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -77.85% | +24.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.21% | -6.07% | -35.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -32.35% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.65% | 10.98% | +16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и USD
Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 9.49%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 21.29% | -11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 46.74% | -23.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.13% | 61.28% | -25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.60% | 76.56% | -33.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.90% | 69.24% | -21.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и USD
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
PLMR and USD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to PLMR (9.49%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор