PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLMR с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLMR с USD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLMR или USD.

Корреляция

Корреляция между PLMR и USD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PLMR и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLMR:

2.37

USD:

-0.03

Коэф-т Сортино

PLMR:

3.12

USD:

0.61

Коэф-т Омега

PLMR:

1.38

USD:

1.08

Коэф-т Кальмара

PLMR:

2.54

USD:

-0.09

Коэф-т Мартина

PLMR:

18.81

USD:

-0.19

Индекс Язвы

PLMR:

4.67%

USD:

30.17%

Дневная вол-ть

PLMR:

38.46%

USD:

98.62%

Макс. просадка

PLMR:

-62.86%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

PLMR:

-0.05%

USD:

-46.57%

Доходность по периодам

С начала года, PLMR показывает доходность 51.46%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -32.57%.

PLMR

С начала года

51.46%

1 месяц

11.85%

6 месяцев

59.77%

1 год

90.73%

5 лет

21.86%

10 лет

N/A

USD

С начала года

-32.57%

1 месяц

22.84%

6 месяцев

-40.43%

1 год

-5.37%

5 лет

47.66%

10 лет

39.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLMR и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLMR
Ранг риск-скорректированной доходности PLMR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLMR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLMR c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа USD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и USD

PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.26%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок PLMR и USD

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и USD

Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 10.75%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 26.94%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...