PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLMR с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLMR с FXAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLMR (Palomar Holdings, Inc.) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, PLMR returned 12.55%/yr vs 13.45%/yr for FXAIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLMR и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLMR показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.32%.

PLMR

1 день
1.93%
1 месяц
17.67%
6 месяцев
2.93%
С начала года
-0.39%
1 год
-6.83%
3 года*
32.95%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.67%
С начала года
11.32%
1 год
22.34%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLMR и FXAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		-0.39%27.63%90.25%22.90%-30.28%-27.09%75.96%172.92%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.32%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%12.70%

Correlation

The correlation between PLMR and FXAIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.33

The correlation between PLMR and FXAIX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palomar Holdings, Inc.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с PLMR:
PLMR с SKWDPLMR с PLTRPLMR с CRWDPLMR с CHWYPLMR с KNSLPLMR с USDPLMR с MSCI
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

PLMR vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLMR
Ранг доходности на риск PLMR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLMR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLMR c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLMRFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.82

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.49

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.57

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

11.26

-11.75

PLMR vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLMR и FXAIX

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLMRFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.86%

-33.79%

-29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.77%

-8.89%

-18.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.27%

-18.76%

-23.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.81%

-24.50%

-29.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.59%

-0.35%

-23.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.79%

-3.78%

-25.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.91%

2.02%

+13.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и FXAIX

Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLMRFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

3.61%

+9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.89%

9.99%

+15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.33%

12.55%

+24.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.89%

17.02%

+25.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.87%

18.05%

+29.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и FXAIX

PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.05%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLMR and FXAIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLMR has higher volatility (13.36%) compared to FXAIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLMR и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор