Сравнение PLMR с MSCI
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PLMR in Insurance - Property & Casualty, MSCI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 5 years, PLMR returned 6.92%/yr vs 6.82%/yr for MSCI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -24.74%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 7.76%.
PLMR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -12.23%
- С начала года
- -24.74%
- 6 месяцев
- -14.04%
- 1 год
- -42.08%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
MSCI
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 24.41%
Сравнение доходности по годам PLMR и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -24.74% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 165.88% |
MSCI MSCI Inc. | 7.76% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 18.89% |
Correlation
The correlation between PLMR and MSCI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.30 |
The correlation between PLMR and MSCI shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLMR:
$2.77B
MSCI:
$45.04B
PLMR:
$7.18
MSCI:
$17.28
PLMR:
14.12
MSCI:
35.51
PLMR:
0.32
MSCI:
2.20
PLMR:
2.85
MSCI:
14.47
PLMR:
$977.99M
MSCI:
$3.24B
PLMR:
$401.29M
MSCI:
$2.68B
PLMR:
$210.26M
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. MSCI — Ранг доходности на риск
PLMR
MSCI
Сравнение PLMR c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLMR | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.09 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 0.55 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 1.43 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLMR | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 0.35 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PLMR и MSCI
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -69.06% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.96% | -18.07% | -22.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -25.99% | -16.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -43.74% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.27% | -4.70% | -37.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -13.09% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.84% | 6.88% | +21.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и MSCI
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 7.89% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 20.78% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.07% | 28.58% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.60% | 30.72% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.91% | 31.17% | +16.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и MSCI
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.25% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и MSCI
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and MSCI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (9.65%) compared to MSCI (7.89%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор