PortfoliosLab logo
Сравнение PLMR с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PLMR и MSCI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности PLMR и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
742.18%
169.48%
PLMR
MSCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLMR:

2.37

MSCI:

0.68

Коэф-т Сортино

PLMR:

3.12

MSCI:

1.20

Коэф-т Омега

PLMR:

1.38

MSCI:

1.16

Коэф-т Кальмара

PLMR:

2.54

MSCI:

0.68

Коэф-т Мартина

PLMR:

18.81

MSCI:

2.74

Индекс Язвы

PLMR:

4.67%

MSCI:

7.12%

Дневная вол-ть

PLMR:

38.46%

MSCI:

25.06%

Макс. просадка

PLMR:

-62.86%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

PLMR:

-0.05%

MSCI:

-14.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLMR:

$3.85B

MSCI:

$42.59B

EPS

PLMR:

$4.48

MSCI:

$14.56

Коэффициент P/E

PLMR:

32.16

MSCI:

37.80

Коэффициент P/S

PLMR:

7.33

MSCI:

14.57

Коэффициент P/B

PLMR:

5.57

MSCI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PLMR:

$610.17M

MSCI:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLMR:

$609.85M

MSCI:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

PLMR:

$116.85M

MSCI:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, PLMR показывает доходность 51.46%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -6.95%.


PLMR

С начала года

51.46%

1 месяц

11.74%

6 месяцев

59.77%

1 год

90.23%

5 лет

21.80%

10 лет

N/A

MSCI

С начала года

-6.95%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-5.76%

1 год

16.73%

5 лет

11.88%

10 лет

26.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Palomar Holdings, Inc.

MSCI Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLMR и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLMR
Ранг риск-скорректированной доходности PLMR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLMR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLMR c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.37
0.68
PLMR
MSCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и MSCI

PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLMR
Palomar Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.
1.19%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%

Просадки

Сравнение просадок PLMR и MSCI

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.05%
-14.62%
PLMR
MSCI

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и MSCI

Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.75%
7.43%
PLMR
MSCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLMR и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
174.63M
745.83M
(PLMR) Общая выручка
(MSCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию