PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLMR с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLMR с JEPQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PLMR (Palomar Holdings, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, PLMR returned 25.51%/yr vs 19.68%/yr for JEPQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLMR и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLMR показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.

PLMR

1 день
2.44%
1 месяц
4.43%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-12.58%
1 год
-25.69%
3 года*
25.51%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.28%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.46%
1 год
23.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLMR и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		-11.76%27.63%90.25%22.90%-19.90%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.54%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between PLMR and JEPQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.21

The correlation between PLMR and JEPQ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palomar Holdings, Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PLMR:
PLMR с SKWDPLMR с PLTRPLMR с CRWDPLMR с KNSLPLMR с CHWYPLMR с USDPLMR с FXAIX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

PLMR vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLMR
Ранг доходности на риск PLMR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLMR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLMR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLMRJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.81

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.42

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.68

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

12.63

-13.86

PLMR vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLMR и JEPQ

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLMRJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.86%

-20.07%

-42.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.25%

-8.82%

-25.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.27%

-20.07%

-22.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

-2.75%

-29.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.84%

-3.39%

-25.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.64%

1.86%

+21.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и JEPQ

Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLMRJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

6.27%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

10.52%

+13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

13.06%

+23.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.66%

16.78%

+25.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.84%

16.78%

+31.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и JEPQ

PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%.

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.25%10.53%9.65%10.03%9.44%
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLMR and JEPQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLMR has higher volatility (11.50%) compared to JEPQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLMR и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор