Сравнение PLGIX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLGIX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | -0.71% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PLGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLGIX и SWLGX
PLGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
PLGIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
PLGIX
SWLGX
Сравнение PLGIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLGIX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.66 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.10 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.72 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 2.51 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.66 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PLGIX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и SWLGX
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и SWLGX
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLGIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -32.69% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -16.16% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -32.69% | -7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -16.16% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -7.13% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 4.62% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и SWLGX
Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.47% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLGIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.38% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 11.82% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 22.31% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.09% | 21.47% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 22.78% | +2.60% |