Сравнение PLGIX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLGIX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -11.60% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PLGIX показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 18.23% против 1.93% соответственно.
PLGIX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 18.23%
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLGIX и PTEAX
PLGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PLGIX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PLGIX
PTEAX
Сравнение PLGIX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLGIX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.84 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.14 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.92 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 2.97 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.84 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.07 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.44 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PLGIX и PTEAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и PTEAX
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.35%, что больше доходности PTEAX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.35% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и PTEAX
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLGIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -38.72% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -4.78% | -13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -17.37% | -23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -17.37% | -23.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.14% | -2.95% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -5.95% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 1.49% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и PTEAX
Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLGIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 1.01% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 1.80% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 4.92% | +16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.14% | 3.96% | +26.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 4.39% | +21.02% |