Сравнение PLGIX с PCBIX
PLGIX (Principal LargeCap Growth Fund I) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PLGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLGIX returned 20.21%/yr vs 11.85%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.67% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLGIX показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции PCBIX по среднегодовой доходности: 20.21% против 11.85% соответственно.
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 35.60%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 20.21%
PCBIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам PLGIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 6.11% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -7.38% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PLGIX and PCBIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between PLGIX and PCBIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLGIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PLGIX
PCBIX
Сравнение PLGIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLGIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.43 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | -0.96 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.59 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.28 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.60 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и PCBIX
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLGIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -50.25% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -19.29% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -19.29% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -31.17% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -40.56% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -13.43% | +13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -6.55% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 8.66% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) составляет 3.61%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLGIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.07% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 11.13% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 14.21% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 18.63% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 19.15% | +6.29% |
Сравнение комиссий PLGIX и PCBIX
И PLGIX, и PCBIX имеют комиссию равную 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и PCBIX
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности PCBIX в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.28% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 13.62% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Часто задаваемые вопросы
PLGIX and PCBIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (4.07%) compared to PLGIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, PLGIX dropped -55.43% vs PCBIX's -50.25%.
PLGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLGIX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор