PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFMX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLFMX с VADDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLFMX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both S&P 500 funds - PLFMX tracks the S&P 500 Index while VADDX tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PLFMX returned 14.90%/yr vs 11.61%/yr for VADDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PLFMX charges 0.72%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.

Доходность

Сравнение доходности PLFMX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLFMX показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции PLFMX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 14.90% против 11.61% соответственно.

PLFMX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.09%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.45%
1 год
27.18%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.43%
10 лет*
14.90%

VADDX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.87%
С начала года
9.59%
6 месяцев
10.02%
1 год
19.62%
3 года*
15.10%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLFMX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		10.57%17.10%26.06%25.27%-18.67%27.57%17.46%30.58%-5.14%20.96%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.59%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Correlation

The correlation between PLFMX and VADDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2000 г.

0.94

The correlation between PLFMX and VADDX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с PLFMX:
PLFMX с TWCUXPLFMX с VIGRXPLFMX с VTIPLFMX с VFIAXPLFMX с SPYGPLFMX с PLSAXPLFMX с VOO
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Доходность на риск

PLFMX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFMX
Ранг доходности на риск PLFMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFMX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFMX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFMX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFMX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFMXVADDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.68

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.44

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.47

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

9.36

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFMX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFMX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа VADDX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFMX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFMXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.68

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.63

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PLFMX и VADDX

Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и VADDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLFMXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-60.12%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-7.88%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-17.86%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-21.58%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-39.39%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.42%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-7.00%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.07%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFMX и VADDX

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLFMXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.60%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

8.39%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.65%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.27%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.54%

-1.05%

Сравнение комиссий PLFMX и VADDX

PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFMX и VADDX

Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VADDX в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		2.18%2.41%3.77%3.62%2.28%13.02%7.02%3.28%6.80%6.44%2.66%2.07%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.20%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Часто задаваемые вопросы

PLFMX and VADDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLFMX has higher volatility (2.92%) compared to VADDX (2.60%). In terms of maximum drawdown, PLFMX dropped -55.62% vs VADDX's -60.12%.

PLFMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLFMX и VADDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор