Сравнение PLFMX с PCBIX
PLFMX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PLFMX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLFMX returned 14.59%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PLFMX charges 0.72%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLFMX показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции PLFMX превзошли акции PCBIX по среднегодовой доходности: 14.59% против 11.89% соответственно.
PLFMX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 10.94%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.59%
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам PLFMX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 10.94% | 17.10% | 26.06% | 25.27% | -18.67% | 27.57% | 17.46% | 30.58% | -5.14% | 20.96% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PLFMX and PCBIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between PLFMX and PCBIX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLFMX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PLFMX
PCBIX
Сравнение PLFMX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLFMX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.46 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | -0.92 | +11.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и PCBIX
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLFMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -50.25% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -19.29% | +10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -19.29% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -31.17% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -40.56% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -10.66% | +10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -6.58% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 9.58% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) составляет 3.61%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLFMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.82% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 11.65% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 14.67% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 18.70% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 19.10% | -1.63% |
Сравнение комиссий PLFMX и PCBIX
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и PCBIX
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности PCBIX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 2.17% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
PLFMX and PCBIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to PLFMX (3.61%). In terms of maximum drawdown, PLFMX dropped -55.62% vs PCBIX's -50.25%.
PLFMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLFMX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор