Сравнение PLFMX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PLFMX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFMX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | -4.50% | 17.10% | 26.06% | 25.27% | -18.67% | 27.57% | 17.46% | 30.58% | -5.14% | 20.96% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PLFMX показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции PLFMX превзошли акции PCBIX по среднегодовой доходности: 13.41% против 11.72% соответственно.
PLFMX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 13.41%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFMX и PCBIX
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PLFMX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PLFMX
PCBIX
Сравнение PLFMX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFMX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | -0.51 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -0.61 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.51 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | -1.52 | +8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.51 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.28 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PLFMX и PCBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и PCBIX
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 2.52% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и PCBIX
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -50.25% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -19.29% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -31.17% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -40.56% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -16.88% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -6.50% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 6.53% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и PCBIX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеют волатильность 5.35% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.24% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 10.58% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 18.38% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 18.56% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 19.10% | -1.63% |