Сравнение PLFMX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PLFMX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFMX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | -4.50% | 17.10% | 26.06% | 25.27% | -18.67% | 27.57% | 17.46% | 30.58% | -5.14% | 20.96% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PLFMX показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PLFMX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 13.41% против 15.16% соответственно.
PLFMX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 13.41%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFMX и PBCKX
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PLFMX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PLFMX
PBCKX
Сравнение PLFMX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFMX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | -0.02 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.11 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.01 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | -0.02 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFMX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.02 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.81 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PLFMX и PBCKX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и PBCKX
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 2.52% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и PBCKX
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFMX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -38.00% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -19.10% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -38.00% | +13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -38.00% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -16.13% | +9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -5.64% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 5.66% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) составляет 5.35%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFMX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.49% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 11.83% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 19.60% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 20.34% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 20.15% | -2.68% |