PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFMX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLFMX с PBCKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PLFMX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PLFMX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLFMX returned 14.96%/yr vs 16.27%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PLFMX charges 0.72%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности PLFMX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLFMX показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции PLFMX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 14.96% против 16.27% соответственно.

PLFMX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.38%
С начала года
7.89%
6 месяцев
6.57%
1 год
21.58%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.67%
10 лет*
14.96%

PBCKX

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-3.09%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.41%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLFMX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		7.89%17.10%26.06%25.27%-18.67%27.57%17.46%30.58%-5.14%20.96%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.68%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between PLFMX and PBCKX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.93

The correlation between PLFMX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с PLFMX:
PLFMX с TWCUXPLFMX с VIGRXPLFMX с VTIPLFMX с VFIAXPLFMX с SPYGPLFMX с PLSAXPLFMX с VOO
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с VUGPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV

Доходность на риск

PLFMX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFMX
Ранг доходности на риск PLFMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFMX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFMX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFMX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLFMXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.11

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-0.04

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.09

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

-0.27

+11.72

PLFMX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFMX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFMX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLFMX и PBCKX

Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLFMXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-38.00%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-19.10%

+10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-19.10%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-38.00%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-38.00%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-9.26%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-5.65%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

6.48%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFMX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) составляет 4.90%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLFMXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.79%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

13.07%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

15.87%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

20.46%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

20.22%

-2.71%

Сравнение комиссий PLFMX и PBCKX

PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFMX и PBCKX

Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности PBCKX в 21.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.15%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		2.23%2.41%3.77%3.62%2.28%13.02%7.02%3.28%6.80%6.44%2.66%2.07%

Часто задаваемые вопросы

PLFMX and PBCKX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to PLFMX (4.90%). In terms of maximum drawdown, PLFMX dropped -55.62% vs PBCKX's -38.00%.

PLFMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLFMX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор