Сравнение PLDTX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PLDTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDTX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDTX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDTX PIMCO Low Duration II Fund | -0.27% | 5.47% | 4.55% | 4.21% | -5.14% | -1.03% | 3.44% | 3.83% | 0.63% | 1.66% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDTX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PLDTX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 1.84% против 12.26% соответственно.
PLDTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.84%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDTX и PMJIX
И PLDTX, и PMJIX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PLDTX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PLDTX
PMJIX
Сравнение PLDTX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDTX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.72 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.16 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.94 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 3.76 | +7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDTX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.72 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.25 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.37 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.33 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между PLDTX и PMJIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDTX и PMJIX
Дивидендная доходность PLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDTX PIMCO Low Duration II Fund | 3.51% | 3.79% | 3.99% | 3.55% | 1.28% | 0.29% | 1.23% | 2.72% | 2.18% | 1.45% | 1.76% | 1.60% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PLDTX и PMJIX
Максимальная просадка PLDTX за все время составила -7.60%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDTX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDTX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.60% | -49.75% | +42.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -14.85% | +13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.58% | -49.75% | +42.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.60% | -49.75% | +42.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -9.91% | +8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -16.44% | +15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 3.69% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDTX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) составляет 0.74%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PLDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDTX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 5.31% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 12.52% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 22.29% | -20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 39.63% | -37.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 33.08% | -31.14% |