Сравнение PLDTX с GSSRX
PLDTX (PIMCO Low Duration II Fund) and GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, PLDTX returned 1.80%/yr vs 2.41%/yr for GSSRX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLDTX charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for GSSRX.
Доходность
Сравнение доходности PLDTX и GSSRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLDTX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у GSSRX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции PLDTX уступали акциям GSSRX по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.41% соответственно.
PLDTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.80%
GSSRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам PLDTX и GSSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDTX PIMCO Low Duration II Fund | 0.12% | 5.47% | 4.55% | 4.21% | -5.14% | -1.03% | 3.44% | 3.83% | 0.63% | 1.66% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 0.72% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
Correlation
The correlation between PLDTX and GSSRX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.65 |
The correlation between PLDTX and GSSRX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLDTX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск
PLDTX
GSSRX
Сравнение PLDTX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLDTX | GSSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.70 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 11.78 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLDTX и GSSRX
Максимальная просадка PLDTX за все время составила -7.60%, что меньше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDTX и GSSRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLDTX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.60% | -9.03% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -1.62% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -1.62% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.50% | -8.88% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.60% | -9.03% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.20% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -1.25% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.37% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDTX и GSSRX
PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PLDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLDTX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.72% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.80% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 2.24% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 2.43% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 2.42% | -0.45% |
Сравнение комиссий PLDTX и GSSRX
PLDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSSRX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDTX и GSSRX
Дивидендная доходность PLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности GSSRX в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 4.35% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
PLDTX PIMCO Low Duration II Fund | 3.80% | 3.79% | 3.99% | 3.55% | 1.28% | 0.29% | 1.23% | 2.72% | 2.18% | 1.45% | 1.76% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
PLDTX and GSSRX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLDTX has higher volatility (0.84%) compared to GSSRX (0.72%). In terms of maximum drawdown, PLDTX dropped -7.60% vs GSSRX's -9.03%.
GSSRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLDTX и GSSRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор